Arthur Hill auf Moving Average Crossovers. Arthur Hill auf Moving Average Crossovers. Ein beliebter Einsatz für bewegte Durchschnitte ist es, einfache Handelssysteme auf der Grundlage von gleitenden durchschnittlichen Crossovers zu entwickeln Ein Handelssystem mit zwei gleitenden Durchschnitten würde ein Kaufsignal geben, wenn die kürzere schnell gleitenden Durchschnitt Fortschritte Über dem länger langsamen gleitenden Durchschnitt Ein Verkaufssignal würde gegeben werden, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt übergeht. Die Geschwindigkeit der Systeme und die Anzahl der erzeugten Signale hängt von der Länge der gleitenden Mittelwerte ab. Kürzere gleitende Durchschnittssysteme werden schneller sein , Generieren mehr Signale und sind für den frühen Einstieg nervig. Allerdings werden sie auch mehr falsche Signale erzeugen als Systeme mit längeren Durchschnitten. Für Inter-Tel INTL wurde ein 30 100 exponentieller gleitender Durchschnittsübergang verwendet, um Signale zu erzeugen Wenn sich die 30-Tage-EMA bewegt Über dem 100-tägigen EMA ist ein Kaufsignal in Kraft Wenn die 30-Tage-EMA unter die 100-Tage-EMA sinkt, ist ein Verkaufssignal in Kraft. Ein Plot der 30 100-Differenz ist unterhalb der Preisliste unter Verwendung des Prozentsatzes dargestellt Preis-Oszillator PPO auf 30,100,1 gesetzt Wenn das Differential positiv ist, ist die 30-Tage-EMA größer als die 100-Tage-EMA Wenn es negativ ist, ist die 30-Tage-EMA weniger als die 100-Tage-EMA. As mit allen Trend Nachfolgende Systeme funktionieren die Signale gut, wenn die Aktie einen starken Trend entwickelt, aber bei der Börseneinstellung nicht ineffektiv sind. Einige gute Einstiegspunkte für Longpositionen wurden in Sept. 97, Mar-98 und Jul-99 gefangen. Eine Ausstiegsstrategie, die auf dem gleitenden durchschnittlichen Crossover basiert, hätte einige dieser Gewinne zurückgegeben. Alles in allem wäre das System für den angegebenen Zeitraum rentabel gewesen. Im Beispiel für 3Com COMS wurde ein 20 60 EMA Crossover-System verwendet Generieren Kauf und Verkauf von Signalen Die Handlung unter dem Preis ist die 20 60 EMA Differenz, die als Prozent angezeigt und angezeigt mit dem Prozentsatz Preis Oszillator PPO gesetzt auf 20,60,1 Die dünnen blauen Linien knapp oberhalb und unter Null die Mittellinie darstellen Die Kauf - und Verkaufs-Triggerpunkte Mit Null als Crossover-Punkt für die Kauf - und Verkaufssignale erzeugten zu viele falsche Signale. Daher wurde das Kaufsignal knapp über die Nulllinie bei 2 gesetzt und das Verkaufssignal wurde direkt unter die Nulllinie gesetzt - 2 Wenn die 20-tägige EMA mehr als 2 über der 60-Tage-EMA ist, ist ein Kaufsignal in Kraft Wenn die 20-Tage-EMA mehr als 2 unterhalb der 60-Tage-EMA ist, ist ein Verkaufssignal in Kraft Ein paar gute Signale, aber auch eine Reihe von Whipsaws Obwohl viel von den genauen Einstiegs - und Austrittspunkten abhängen würde, glaube ich, dass ein Gewinn mit diesem System gemacht werden könnte, aber nicht ein großer Gewinn und vermutlich nicht genug, um das Risiko zu rechtfertigen Aktie konnte keinen Trend halten und enge Stopp-Verluste hätten erforderlich sein, um Gewinne zu sperren Ein nachlaufender Stopp oder die Verwendung der parabolischen SAR könnte dazu beigetragen haben, die Gewinne zu sperren. Moving durchschnittliche Crossover-Systeme können wirksam sein, sollten aber in Verbindung mit verwendet werden Andere Aspekte der technischen Analyse Muster, Leuchter, Impuls, Volumen, und so weiter Während es einfach ist, ein System, das gut funktioniert in der Vergangenheit zu finden, gibt es keine Garantie, dass es in der Zukunft funktionieren wird. Maximieren Sie Ihre Gewinne Minimieren Sie Ihr Risiko. 200-Tage-Verschiebung Durchschnitt. Die 200-Tage-Moving-Durchschnitt ist ein langfristiger gleitender Durchschnitt, der hilft, die allgemeine Gesundheit einer Aktie zu bestimmen Der Prozentsatz der Aktien über ihren 200 Tag Moving Average hilft, die allgemeine Gesundheit des Marktes zu bestimmen Wenn diese Zahl unter 20 kommt, viele Händler Suchen Sie nach einer scharfen Umkehrung auf dem Markt, die schnell bringen kann die Zahl bis zu 40 Wenn diese Zahl über 85 oder 90, viele Händler suchen für eine Umkehrung auf dem Markt. Eine Aktie, die unter seinem 200-Tage-Moving-Durchschnitt ist in einem Langfristiger Abwärtstrend Der Bestand wird allgemein als ungesund betrachtet, bis er über seinem 200 Tag bewegenden Durchschnitt ausbricht Einige Händler mögen kaufen, wenn sein 50 Tagesbewegungsdurchschnitt über seinem 200 Tagesbewegungsdurchschnitt kreuzt. Ein Vorrat, der über seinem 200 Tagesbewegungshandel handelt Durchschnitt ist in einem langfristigen Aufwärtstrend Dies gilt als eine gesunde Indikation Eine gesunde Aktie wird in der Regel einen steigenden 200 Tag Moving Average Wenn seine 50 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem 200 Tag Moving Average, wird es als Death Cross. The 200 Day Moving Average arbeitet oft als ein wichtiges Unterstützungsniveau in einem Bullenmarkt Dies kann eine risikoarme Möglichkeit darstellen, eine Aktie zu kaufen, aber eine Pause unterhalb kann zu einer großen Lücke nach unten führen In einem Bärenmarkt, der 200 Tag Moving Average oft Arbeitet als ein wichtiger Widerstandsniveau, aber eine Pause darüber kann zu einem scharfen Anstieg führen. In einem Bullenmarkt kann ein Kaufsignal erzeugt werden, da der Vorrat in der Nähe des 200-Tage-Verschiebungs-Durchschnittes liegt und ein Verkaufssignal erzeugt werden kann, wenn es ist Geht weit über seinen 200-tägigen Moving Average In einem Bärenmarkt kann ein Kaufsignal generiert werden, wenn es weit unter seinem 200-Tage-Moving-Average eintaucht und ein Verkaufssignal generiert werden kann, wenn es in der Nähe seines 200-Tage-Moving-Average steigt Signale können auf starken Durchbrüchen des 200-tägigen Moving Average generiert werden. Wenn Sie analysieren potenzielle Option Positionen, es hilft, ein Computer-Programm wie Option-Aid, die schnell berechnet Volatilität Auswirkungen, Wahrscheinlichkeiten, Statistiken und andere Parameter von Interesse Diese Programme Kann für sich selbst mit dem ersten Handel bezahlen, dass sie Ihnen helfen mit. Buy Option-Aid Heute und Maximieren Sie Ihre Gewinne. Sie beginnen Sie mit diesem wertvollen Option Software-Programm und vertraut mit der riesigen Menge an Informationen, die es an Ihren Fingerspitzen, es Schnell wird ein unentbehrliches Werkzeug für die Bewertung von Optionen position. Information ist der Schlüssel zur Erhöhung Wealth. O ption-Aid ist ein großartiges Handels-Tool für das Abspielen, was-wenn Szenarien, um Ihre Gewinne zu maximieren und minimieren Sie Ihre Verluste Es hat viele Funktionen, um Ihnen die Trader s Advantage. 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But bin ich nicht so sicher, dass brechen die 50-Tage-Gleitende Durchschnitt hat die Bedeutung, die Techniker geben, um es In der Tat, eine sorgfältige Analyse der Börse in den letzten Jahrzehnten nicht finden, dass der Markt deutlich besser, wenn es über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt als wenn unten war. Nehmen Sie die Zeit seit Anfang 2000, direkt an der Spitze der Internet-Blase Wir hatten zwei schwere Bärenmärkte seitdem natürlich, was bedeutet, dass die Zwischenzeit genau die Art ist, in der ein Markt-Timing-System wie die 50-Tage Gleitender Durchschnitt sollte in der Lage sein, seine Sachen zu zeigen. Apple s First-Quarter-Einnahmen. Schauen Sie auf Apple s enttäuschende im ersten Quartal Einnahmen. And, aber es hat keinen Wert seitdem. Consider ein hypothetisches Portfolio, das zwischen einem Total - Aktienmarkt-Fonds und 90-tägige Schatzwechsel, wenn der SP 500-Index über oder unter seinem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt überschritten hat. Seit Anfang 2000 hat dieses hypothetische Portfolio eine annualisierte Rendite erzielt, die 0 2 Prozentpunkte unter einem einfachen Wert war Buy-and-Hold-Strategie Beachten Sie, dass diese Renditen die Dividenden berücksichtigen, die das Portfolio verdienen würde, während es in die Börse investiert wurde, und die Zinsen, die durch die T-Rechnungen erwirtschaftet wurden, wenn das Portfolio nicht im Markt war Nicht die Transaktionskosten berücksichtigen Wenn ich sie in meine Berechnungen aufgenommen hätte, wäre das gleitende Durchschnitt des Portfolios noch um einen Buy-and-Hold zurückgegangen. Mit anderen Worten, auch ohne Transaktionskosten blieb dieses 50-Tage-Gleitende Durchschnitt zurück Der Markt seit 2000. Um sicher zu sein, dass der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt nicht immer so arm an einem Markt-Timing-Indikator war. Aber Sie müssen mehrere Jahrzehnte zurückgehen, bevor Sie einen Zeitraum finden, in dem er einen Buy-and-Hold schlägt Strategie Im Jahrzehnt der 90er Jahre z. B. die 50-Tage-gleitende durchschnittliche Strategie verzögerte eine Buy-and-Hold-Strategie durch eine noch größere Marge.50-Tage-gleitende durchschnittliche Portfolio. Buying holding. Copyright 2017 MarketWatch, Inc Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten zur Verfügung gestellt von SIX Financial Information und unterliegen den Nutzungsbedingungen Historische und aktuelle End-of-Day-Daten von SIX Financial Information Intraday Daten verzögert je Austausch Anforderungen SP Dow Jones Indizes SM von Dow Jones Company, Inc Alle Zitate sind in lokalen Austauschzeit Echtzeit-Enddaten von NASDAQ Weitere Informationen zu NASDAQ-gehandelten Symbolen und ihrem aktuellen Finanzstatus Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq und 20 Minuten für andere Börsen SP Dow Jones Indizes SM von Dow Jones Company, Inc SEHK Intraday-Daten sind Von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und ist mindestens 60 Minuten verspätet Alle Zitate sind in der örtlichen Börsezeit. 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